On ne "perd" jamais son nom de naissance.
Porte le nom de son mari (ou de sa femme) est un usage uniquement, vis à vis de l'état civil, seul le nom
de naissance (appellation que je préfère de loin à nom de jeune fille) compte.
Et on peut tout à fait se faire appeler Madame même si on n'est pas mariée, c'est la même chose, c'est un usage, pas quelque chose de légal.
Ceci dit, je comprends tout à fait qu'on veuille porter le nom de son conjoint.
D'ailleurs je le porte, accolé au mien, même si je ne suis pas mariée, dans tous les cas où cela facilite les choses pour les enfants (école, etc). Cela n'est pas interdit, tout comme on peut utiliser un pseudonyme dans la vie courante, voire même le faire figurer sur la CNI, après le nom de naissance.
Il n'est pas obligatoire de faire refaire ses papiers pour mentionner son nom d'usage. Après, bien sûr, cela peut compliquer un peu les choses ;)